NY市場サマリー(24日)円が対ドルで急伸、長期利回り上昇 株大幅安
<為替> 円が対ドルで2カ月超ぶりの高値を記録した。来週の日銀金融政策決定会合でのタカ派姿勢を警戒し、円キャリートレードの巻き戻しが出ているという。
円は対ユーロでも利回り格差が縮小するとの見方を背景に5月以来の高値を付けた。
ドル指数は0.12%安の104.35。ただ7月の米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値が2年3カ月ぶりの高水準となったことを受け、下げ幅を縮小した。
マネックスUSA(ワシントン)のトレーディング担当アソシエイトディレクター、ヘレン・ギブン氏は、今週の中国人民銀行(中央銀行)による予想外の利下げが世界経済の成長に対する懸念のきっかけになったとし、「その懸念が週内続くのか、米国は異なるのかを見極める」と指摘。きょう発表された米PMIは「比較的良好だったが、驚くほどではなかった」とした。
今週は25日に米第2・四半期国内総生産(GDP)速報値、26日に個人消費支出(PCE)価格指数が発表される。
来週30─31日には日銀が金融政策決定会合を開くほか、米国では同じ日程で連邦公開市場委員会(FOMC)が予定されている。
ドル/円はこの日、1.07%安の153.92円と5月6日以来の安値を付けた。ユーロ/円も1.16%安の166.915円と5月8日以来の安値を付けた。
ナットウエスト・マーケッツの外為ストラテジスト、ブライアン・デインジャーフィールド氏は「たとえ日銀が現時点の市場予想ほどタカ派的でない内容を示したとしても、円安が発生した場合に当局が介入して円安を阻止するリスクは依然としてある」と言及。「もちろん連邦準備理事会(FRB)が利下げ開始に近づいているようにみえるという現実もある」とした。
ユーロ/ドルは0.11%安の1.0839ドル。ポンド/ドルは変わらずの1.2905ドル。
コモディティー関連通貨は数週間ぶりの安値に下落。原油や鉄鉱石、銅などの下げを受け、豪ドル/米ドルは一時0.5%安となった。終盤は0.6584米ドルと6月上旬の安値付近。
カナダドルは対米ドルで1.3808米ドルまで下げた。
ニュージーランド(NZ)ドル/米ドルは0.5927米ドルまで下落し、5月上旬以来の水準で推移した。
ニュージーランド銀行(BNZ)のシニアマーケッツストラテジスト、ジェイソン・ウォン氏は「中国やアジアで全体的に需要が弱まっており、NZドルと豪ドルは下落している」と述べた。
暗号資産(仮想通貨)では、ビットコインが0.69%高の6万6290ドル。一方、イーサは2.38%安の3399.80ドル。
NY外為市場:[USD/J]
<債券> 経済の健全性を見極めようと一連の経済指標が消化される中、長期国債の利回りが上昇した。一方、2年債利回りは低下した。
指標10年債利回りは3.9ベーシスポイント(bp)上昇の4.278%。
2年債利回りは3.5bp低下の4.41%となった。
2・10年債の利回り格差はマイナス13.4bpと、10月23日以来の低水準となった。
米S&Pグローバルが24日発表した7月の米総合PMI速報値は55.0と、2年3カ月ぶりの高水準となった。
市場では、インフレ見通しとFRBの金利動向に関するさらなる手掛かりを得ようと、26日に発表される米個人消費支出(PCE)価格指数の発表が待たれる。
ボンドブロックス・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジョアン・ビアンコ氏は「状況は変動し、実際にどのような傾向になるのかを把握するには、より多くのデータが必要だ」と指摘。「総合CPIとコアCPI価格指数は予想を下回ったが、これらはPCEとコアPCE価格指数に反映されるため、同様の結果になることが予想される」と述べた。
30年債利回りは7.1bp上昇の4.541%。
CMEのフェドウォッチツールによると、市場はFRBが7月30─31日に開くFOMCで少なくとも25bpの利下げを行う可能性はわずかとの見方を織り込んでいるが、9月の利下げは完全に織り込んでいる。
この日行われた700億ドルの5年債入札は、応札倍率が2.4倍と、平凡な結果に終わった。最高落札利回りは4.121%だった。
25日には440億ドルの7年債入札が実施される。
米金融・債券市場:[US/BJ]
<株式> S&P総合500種とナスダック総合が数週間ぶりの安値に沈んだ。四半期決算がさえない内容となった電気自動車(EV)大手テスラとグーグルの親会社アルファベットが売られ、相場を圧迫した。
米国株式市場:[.NJP]
<金先物> 米長期金利の低下を背景に続伸した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比8.40ドル(0.35%)高の1オンス=2415.70ドル。
NY貴金属:[GOL/XJ]
<米原油先物> 米エネルギー情報局(EIA)の週間在庫統計で原油在庫の減少幅が市場予想を上回ったことを受け、反発した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物は前日清算値(終値に相当)比0.63ドル(0.82%)高の1バレル=77.59ドルだった。10月物は0.66ドル高の76.58ドル。
EIAが発表した19日までの1週間の石油在庫統計では、原油在庫が前週比370万バレル減と、市場予想の160万バレル減を大きく上回る取り崩し幅となった。また、ガソリン在庫も560万バレル減と予想(40万バレル減)を大幅に上回る取り崩し。ディスティレート(留出油)は予想(同20万バレル増)に反して 280万バレルの取り崩しとなった。これを受けて、需給引き締まり観測が強まったこと から、原油が買われた。
前日の原油先物相場は、中心限月清算値ベースで約1カ月半ぶりの安値を付けた。この反動から安値拾いの買いも入りやすかった。
NYMEXエネルギー:[CR/USJ]
ドル/円 NY終値 153.87/153.90
始値 154.55
高値 154.57
安値 153.12
ユーロ/ドル NY終値 1.0839/1.0840
始値 1.0841
高値 1.0866
安値 1.0837
米東部時間
30年債(指標銘柄) 17時05分 101*11.00 4.5419%
前営業日終値 102*17.00 4.4700%
10年債(指標銘柄) 17時05分 100*22.50 4.2857%
前営業日終値 101*02.50 4.2390%
5年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.50 4.1751%
前営業日終値 100*14.00 4.1500%
2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.50 4.4328%
前営業日終値 99*27.88 4.4450%
終値 前日比 %
ダウ工業株30種 39853.87 -504.22 -1.25
前営業日終値 40358.09
ナスダック総合 17342.41 -654.94 -3.64
前営業日終値 17997.35
S&P総合500種 5427.13 -128.61 -2.31
前営業日終値 5555.74
COMEX金 8月限 2415.7 +8.4
前営業日終値 2407.3
COMEX銀 9月限 2931.6 ‐1.5
前営業日終値 2933.1
北海ブレント 9月限 81.71 +0.70
前営業日終値 81.01
米WTI先物 9月限 77.59 +0.63
前営業日終値 76.96
CRB商品指数 279.7540 ‐0.6828
前営業日終値 280.4368