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東京マーケット・サマリー（9日）
■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円
午後５時現在 １２０．８８／９０ １．０８６２／６６ １３１．３１／３５
ＮＹ午後５時 １２０．７９／８０ １．０８４３／４６ １３１．０２／０６
午後５時のドル／円
＜株式市場＞
日経平均 １８７９０．５５円（１８０．４５円安）
１８７３３．８７円─１８８７８．１５円
東証出来高 １７億９７７１万株
東証売買代金 ２兆１９４９億円
東京株式市場で日経平均は反落。朝方には一時２３７円安となる場面があった。前週末の米国株が大幅安となったうえ、寄り前に発表された２０１４年１０─１２月期ＧＤＰ２次速報が下方修正されたことも嫌気され、主力株を中心に利益確定売りが先行した。日銀によるＥＴＦ（上場投資信託）買い入れ期待などが下値を支えたものの、米国株の調整入りなどが懸念され、見送りムードも強かった。東証１部の出来高は今年最低を更新した。
東証１部騰落数は、値上がり６５２銘柄に対し、値下がりが１０７５銘柄、変わらずが１３６銘柄だった。
＜短期金融市場＞ １７時１９分現在
無担保コール翌日物金利 ０．０７６％（速報ベース）
３カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円３カ月金利先物（１６年３月限） ９９．８６０（─０．００５）
安値─高値 ９９．８６０─９９．８６５
無担保コール翌日物金利の加重平均レートは、速報ベースで０．０７６％になった。
主な取り手は地銀、信託。資金需給は不足地合いだが、高水準の当座預金残高に変わりはなく、資金ニーズは限定的で、中心レートは前営業日比較で大きな変化はみられなかった。一部で小規模な試し取りが観測されていた。日銀がオファーした国庫短期証券（ＴＢ）買い入れ結果は弱めの内容になった。オファー額が絞られた分、利回格差がプラス水準になったとの見方が出ていた。新発６カ月物のＴＢ利回りは横ばい。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣＴ＋１レート（平均）は０．０８４％に急上昇。一時的な需給のミスマッチとみられている。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１５年３月限（大証） １４７．２６（─０．４１）
安値─高値 １４７．２２─１４７．４８
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．４２５％（＋０．０４５）
安値─高値 ０．４３０─０．４１０％
長期国債先物は大幅反落。６日発表の２月米雇用統計が市場予想を上回ったため、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げが近づいているとの観測が高まったことから同日の米国債利回りが急上昇した。この流れを受けて円債市場でも海外勢を巻き込んだ投資家の戻り売りが優勢になった。終盤に下落幅が広がり、一時は２月２０日以来の低水準となる１４７円２２銭を付けた。中心限月交代に絡む取引はショート・ロールがやや優勢になった。現物債も終盤に各ゾーンで利回りに強い上昇圧力がかかった。６日に０％に低下した２年債利回りは０．０２０％に上昇したほか、５年債利回りも国内銀行勢を主体とした売りで再び節目の０．１％台に乗せた。前営業日に強めの低下圧力がかかった超長期ゾーンの利回りは、業者などのポジション調整的な売りが入ったことで大幅な上昇となった。イールドカーブはベア・スティープ化。中曽宏日銀副総裁の松山市内での講演・記者会見の内容については、手堅いコメントで新鮮味がないとの見方が出ており、材料視されなかった。
長期国債先物中心限月３月限の大引けは、前営業日比４１銭安の１４７円２６銭。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同４．５ｂｐ高い０．４２５％に上昇。一時は０．４３０％を付ける場面があり、変動率が高くなった。
＜ＣＤＳ市場＞
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標のｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ２２は今週、こう着感を強めそうだ。２月の雇用統計が予想を上回る内容となったことで、米利上げに対する警戒から米株価を押し下げ、米金利も上昇。日本も同様な動きを見せ株安、金利上昇となった。一方で、企業の信用力の面からは個別企業の業績回復を手掛かりにビッドが出しにくく、基本的にはオファーが入りやすい状況のままだ。テクニカル面では２０日からの指標の交代を控えており、取引しづらい局面にある。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時２１分現在の気配）
２年物 ０．１９％─０．０９％
３年物 ０．２１％─０．１１％
４年物 ０．２６％─０．１６％
５年物 ０．３１％─０．２１％
７年物 ０．４４％─０．３４％
１０年物 ０．６４％─０．５４％
